华尔街交易员“怂了”？斥资900万美元为9月潜在市场抛售做保护 性部署

在许多华尔街交易员准(zhǔn)备在劳动节长周末休假
时候，至少有一位投资者在为九月(yuè)份的市场抛售做保(bǎo)护性部署。

一位或多位期权交华尔街交易员“怂了”？斥资900万美元为9月潜在市场抛售做保护性部署易员购买了(le)九月份到期的芝加哥期权交易所波动(dòng)率指数(VIX)的看涨价差期权(call spreads)，这笔交易花费了超过900万美元，旨在保护其免受VIX指数从目前略高(gāo)于15的水平飙(biāo)升至22以上的风险。如(rú)果VIX指数上升到22，这将使(shǐ)其回到(dào)8月9日的水平，当时(shí)市场刚刚从一次剧(jù)烈的抛售中恢复过来。

投资者(zhě)有理由对股市的下跌保(bǎo)持警惕。九月(yuè)份通常是标普500指数表现较弱的月份，而今(jīn)年，由于美国 总统大选(xuǎn)临近，这(zhè)个月份可能尤为动荡。在(zài)9月(yuè)18日(rì)美联储利率决议之(zh华尔街交易员“怂了”？斥资900万美元为9月潜在市场抛售做保护性部署ī)前，一(yī)系列经济数据可能会改变(biàn)市(shì)场对(duì)美联储(chǔ)货币政策放松幅度和速度的预期。

Susquehanna国际集团的衍生品策略联席主管Christopher Jacobson表示(shì)：“随着短期隐含波动率(lǜ)从8月初的高峰显著下降，投(tóu)资者可能会将这(zhè)种价差交易视为 对短期波动率再次显著飙升的低成本对冲，下周的非农就业报告和9月18日的美(měi)联储会议可能成为推动波(bō)动率上升的催化剂，尤其是在历史上(shàng)表现较弱的季(jì)节(jié)性(xìng)回报期间。”

大约有35万份VIX 22/30的看涨价差期权合约在9月18日到期，每份合约的交易价格约为0.25美(měi)元，部分(fēn)交易是小(xiǎo)额(é)交易，另一些则是大额交易。如果VIX指数(shù)跳升至22以上，该交易 将会(huì)获利，但收益将在VIX达到30时封(fēng)顶。

在美联储会议之(zhī)前(qián)，还有许多事件可能会“吓”到投资者(zhě)。加拿大央行和欧(ōu)洲央行将(jiāng)在月初(chū)做出利率决议。在美(měi)国(guó)国内(nèi)，总统辩(biàn)论可能会影响市场情绪，而美国的消费者通胀和就业报告将(jiāng)为美(měi)联储在决策前进一(yī)步了解美国经济状况提供依据(jù)。

Piper Sandler的期权主管Daniel Kirsch表示，这笔交易可(kě)能是在对冲下个月的诸多事件，包括非农就业(yè)数据、首(shǒu)场辩论、消费者价格指数(CPI)以及几次央行会(huì)议。

责任编辑(jí)：王永生

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