首批中证A500ETF上报，睿远基金获批QDII资格

上(shàng)周回顾

一、基金市场热点跟踪

【首批中证A500ETF上报】9月5日，首批10只中证(zhèng)A500ETF正式上报，9月6日就传出获批的好消息，从上报到获批(pī)仅1日(rì)，可谓基金获批史上最快速度。这也意味着，包括摩根、富国、华泰柏瑞、招商、泰康在内的(de)5家(jiā)基金公(gōng)司旗(qí)下在上交(jiāo)所(suǒ)上市的中证(zhèng)A500ETF，以及包括(kuò)南方、嘉实、景顺(shùn)长城、国泰、银华在内的5家基金公司旗(qí)下(xià)在(zài)深交(jiāo)所上市的中证A500ETF，即将进入发行期，为投资者提供布局A股核心资(zī)产全新的投资利(lì)器。

【睿远基金(jīn)获批QDII资格】8月29日，证监(jiān)会核准睿远基金作为合(hé)格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务，要求该公司据此办理变更业务范(fàn)围手续(xù)。睿远基金成立于2018年，截至今年6月末，公司管理(lǐ)规模为403.78亿元(yuán)，相较于(yú)一季度末微增2%。近年来，随着投资者对(duì)海外资产配置需求的增加，以(yǐ)及(jí)QDII产品良好的业绩表现，基金(jīn)公司申请QDII业务资格的积(jī)极性不减(jiǎn)。证监会官网显(xiǎn)示，截至目前，共有9家公司正在排队申请(qǐng)QDII资格，分别为方正富邦基金、中金基(jī)金、信达澳(ào)亚基金、安信基金、诺德基(jī)金、财通资管、博道基金、鹏扬基金、泓德基金。其中，博道基金、鹏(péng)扬基金、泓德(dé)基金均在今年提(tí)交了QDII业(yè)务资格申请，并分别于3月(yuè)、5月和6月对资料(liào)进行补(bǔ)正。

二、基金发行动态

本节计算的基金剔除了非(fēi)初始基金、转型基金和(hé)后分级基金。

在过去一年，公募(mù)基金市场(chǎng)共成立新基金1247只，共募集1.26万亿(yì)元；其中股票型基金新成(chéng)立433只，共募(mù)集1338.40亿元；混合型基金(jīn)新成(chéng)立299只(zhǐ)，共募集830.61亿元；债券(quàn)型基(jī)金新成立406只，共募集9900.34亿元；FOF基金共成立56只，共募集134.47亿元，其(qí)他（QDII基金与REITs基金）共成立53只，共募集390.84亿元。具体如下：

2.1 新成立(lì)基金(jīn)

本期，国内新成立(lì)基(jī)金共23只，股(gǔ)票(piào)型基(jī)金9只(zhǐ)，混合型基金7只，债券型基金5只，FOF基金1只，REITs基金1只。新(xīn)基金共募集194.46亿元，较上期增加123.70亿元。其中，由蒋磊管理的银河CFETS0-3年期政金债指数A规模最大，为54.18亿元。在(zài)新成立的基金中：

（1）股票型(xíng)基(jī)金成立(lì)了9只，共募集22.53亿元，其中8只被动指数(shù)型(xíng)基金、1只增强指数型基金。混合型基金成立了7只，共(gòng)募集14.22亿元，均为偏(piān)股混合型(xíng)基(jī)金。

（2）债券基金成立了5只，共募(mù)集124.38亿元，其中4只被动指数型债券基金，1只(zhǐ)混合债(zhài)券型一级基(jī)金。FOF基金(jīn)成(chéng)立(lì)了1只，共募集0.10亿元。

具体成立明细如下：

2.2 新发行(xíng)基金

本期，国内新(xīn)发行基金(jīn)共22只，较上期增加11只(zhǐ)。其中股(gǔ)票型基金(jīn)8只，混合型基金4只，债券型基金(jīn)10只。

新发行8只股票(piào)型基金(jīn)，其中7只(zhǐ)被动指数型基金，1只增强指数型基金。新发行的4只混(hùn)合型(xíng)基金均(jūn)为偏股混合型基金。新发行(xíng)的10只债券型基金(jīn)，其中6只中长期纯债型基金， 1只混合债券型二(èr)级基金， 1只混合债券(quàn)型一级基金，2只被动指数型债券基金。具体发行(xíng)明(míng)细如下：

2.3 基(jī)金经理变更

上周共有73只基金(jīn)发生(shēng)基金经(jīng)理变更，其中变更基金经理的基(jī)金(jīn)数量较多的基金公司有：国寿安保基金（10只）、南(nán)方基金(jīn)（4只）和天弘基(jī)金(jīn)（3只）。

三、基金业绩表现(xiàn)

本节计算的基金剔除了封(fēng)闭式基金、分级基金和非(fēi)初始基金，指数增(zēng)强基金(jīn)根据相对(duì)基准的超额收益进行排(pái)名，其(qí)余类型基金根据绝对收益(yì)排名。

3.1 上周业绩

上(shàng)周，普通股(gǔ)票型基金平(píng)均收益-2.56%，混合型(xíng)基金(jīn)为-2.12%，债券型基金为0.09%。量化产品中主动量化产品平均收益为-2.22%，量化对冲产品为0.24%。

3.2 年初至今业绩(jì)

年初至今，普通股票型基金平均(jūn)收(shōu)益为-12.91%，混合型(xíng)基金为-10.03%，债券型基金为2.25%，量化产品中主动量化产品平均收益为-13.75%，量化对冲(chōng)产品(pǐn)为-0.04%。

普通股票型基金(jīn)中宝盈龙头(tóu)优选A最高16.29%，混(hùn)合型基金永赢股(gǔ)息优选A最(zuì)高22.63%，债券型基金中30年国债ETF最高13.00%，主动量化基金(jīn)中长盛量化红利策略A最高10.23%，量(liàng)化对冲基金中申万菱信量化对冲策略最高4.11%，指数(shù)增强型基金中中银中证1000指数增强A相(xiāng)对基准(zhǔn)超额收益最高13.21%。

四、场内基金动态(tài)

截(jié)止2024年(nián)9月6日，规模最大的ETF跟踪(zōng)标(biāo)的为沪深300，总规模7829亿元，其次为上证50规模1371亿元、科创50规模1307亿元，股票宽基指数中沪深300、上(shàng)证50、科(kē)创(chuàng)50、中证500规模(mó)最大，股票非(fēi)宽基指数中(zhōng)证券(quàn)公司、恒生科技、中国互联网50规(guī)模最大，纳斯达克100是规模(mó)最大的境外股票指数(shù)，SGE黄金(jīn)9999是规模最大的(de)商品指数，中债-7-10年政策性金融债全价(jià)(总值)指数是规(guī)模最(zuì)大的债券指数。

上(shàng)周，沪(hù)深300资金净流入最(zuì)多296亿元，中证1000、中证500指数其次(cì)，中证短融净流出最多(duō)20亿元；年初至今，沪深300净流入最多4960亿，中(zhōng)证500、中证1000其次(cì)，中债-0-3年国开行债券(quàn)财富(总值)指数净流出最(zuì)多81亿元(yuán)。

下图展示了规模前5的(de)宽基类(lèi)ETF产品申(shēn)购赎回数据，整体来说，宽基ETF头部效应比较明显。

1）上证50：华夏上证(zhèng)50ETF规模最大1285.60亿(yì)，上周资金净流入8.00亿，上周日均(jūn)成交额18.69亿元；

2）沪深300：华泰柏瑞沪深(shēn)300ETF规模最大2845.53亿，上周资金净流入32.58亿，上周(zhōu)日均成(chéng)交额36.69亿(yì)；

3）中证500：南方中证500ETF规模(mó)最(zuì)大846.07亿，上周资金净流出16.39亿，上周日均(jūn)成交额12.56亿；

4）中证1000：南方中(zhōng)证1000ETF规模最大366.94亿，上周资金净流出22.85亿，上周日均成交额12.02亿；

5）创业板指：易方达创业板ETF规(guī)模(mó)最大563.88亿，上周(zhōu)资金(jīn)净(jìng)流出3.73亿，上周日均成(chéng)交额16.83亿；

6）科创50：华夏上证科创板(bǎn)50ETF规模(mó)最大668.83亿，上周资金净(jìng)流入7.24亿，上周日均成交额13.95亿(yì)。

下图(tú)展示了每(měi)类主题基金中关(guān)注度较高且规模(mó)前5的ETF产品申购赎回数据。

1）港股(gǔ)系列：易方达中证(zhèng)海(hǎi)外互联ETF最大339.45亿，年初至今华夏恒生ETF资金净流入最多2.07亿，年(nián)初至今华夏恒生科技ETF日均成交(jiāo)额最高23.15亿；

2）券商系列：国泰中证全指证券公(gōng)司ETF规模最大(dà)278.75亿，年初至今天弘中证全指(zhǐ)证券公(gōng)司ETF资金(jīn)净流入最多4.97亿(yì)，年初(chū)至今国泰中证(zhèng)全指证券公司ETF日均成交额最高9.16亿；

3）科技系列：国联安中(zhōng)证全指半导体ETF规模最大205.68亿，年(nián)初至今华夏中证动漫游(yóu)戏ETF资(zī)金净流入最多15.74亿，年初至今(jīn)国联(lián)安中(zhōng)证全指半导体ETF日均成交额最高9.29亿；

4）新能源(yuán)系列：华泰柏(bǎi)瑞中证光伏(fú)产业(yè)ETF规模(mó)最大72.70亿，年初至今天弘中证光伏(fú)产业(yè)ETF资金净流入最多(duō)2.50亿，年初至(zhì)今华泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证光(guāng)伏产业ETF日(rì)均成交额(é)最高3.81亿(yì)；

5）医药系列：华宝中证医疗(liáo)ETF规(guī)模最大(dà)211.00亿，年初至今华宝中证医疗ETF资金净流入最多(duō)26.99亿，年初至今易方达沪深300医药卫生ETF日均成交额最高4.23亿；

6）消费系列：鹏华中证酒ETF规模最大76.85亿(yì)，年初至今南方(fāng)中证主要消费ETF资金净流入最多0.11亿，年(nián)初至(zhì)今鹏(péng)华中证酒ETF日均成交额最高3.46亿；

7）军工系列：国泰中证军工ETF规模最大76.51亿，年初至今广发中证军(jūn)工ETF资(zī)金净(jìng)流入最多(duō)2.05亿，年初至今国泰(tài)中证军(jūn)工ETF日均成交(jiāo)额最高2.44亿；

8）红利&国企(qǐ)系列：华(huá)泰柏瑞红利(lì)ETF规模(mó)最大165.31亿，年初至今该系列(liè)均为净流出，年初至(zhì)今华泰柏瑞(ruì)红利ETF日均成交额最(zuì)高3.74亿。

1. 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收(shōu)益亏损。

2. 量化模型基于历史数(shù)据分析得(dé)到，未(wèi)来存(cún)在失效风险，建议(yì)投(tóu)资者紧密跟踪模(mó)型表现。

说(shuō)明：

发布日期：2024年09月08日

分析师：杨怡玲执业证书编(biān)号：S0860523040002

分析师：邱蕊执业证(zhèng)书(shū)编号：S0860519020001

联系人：陶文启

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